1.3 Методы оценки кредитоспособности заемщика

Российские граждане все чаще берут кредиты на потребительские нужды — покупку бытовой техники, покупку товаров длительного пользования, берут кредиты на приобретение автомобиля и квартиры, открывают кредитные карты и т. Объем кредитного рынка постоянно растет, причем довольно быстрыми темпами. Но, в последнее время, с увеличением количества выданных кредитов, наблюдается увеличение ненадежных заемщиков. В современных условиях задача анализа, оценки и управления кредитным риском является одной из приоритетных для кредитных организаций не только России, но и других стран мира. Требования к надежности банковской системы, предъявляемые со стороны различных регулирующих органов, постоянно возрастают, увеличиваются сроки кредитования, растет доля проводимых операций, успех которых напрямую связан с экономическим положением заемщиков. Все это происходит на фоне усиливающейся конкурентной борьбы, в условиях которой кредитные организации не могут просто увеличивать процентные ставки или требовать дополнительного обеспечения по кредитам для покрытия своих рисков. Для того чтобы работа на рынке кредитования частных лиц оказалась успешной и приносила финансовую отдачу, необходима эффективная система оценки рисков, которая позволила бы заранее отсекать ненадежных заемщиков, и при этом не отказывать надежным; система, которая обоснованно определяла бы размер первоначального взноса в потребительском кредите или лимит по кредитной карте. Оценка кредитоспособности физического лица основана на соотношении испрашиваемой ссуды и его личного дохода, общей оценке финансового положения заемщика и стоимости его имущества, состава семьи, личностных характеристиках, изучении кредитной истории.

Где взять данные для скоринга?

Методы оценки кредитоспособности заемщика Кредитоспособность заемщика - это готовность и способность кредитополучателя полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам. Оценка кредитоспособности заемщика - изучение кредитной истории потенциального кредитополучателя и анализ кредитного риска банка. Оценка кредитоспособности заемщика является одним из способов предупреждения или хотя бы сведения к минимуму кредитного риска банка.

Анализ кредитной истории - составляющая оценки кредитоспособности заемщика.

МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ БАНКОВСКОЙ СКОРИНГОВОЙ МОДЕЛИ. ДЛЯ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. Михаил Ковалев ет белорусские банки более серьезно задуматься над вопросом применения со- временных методик При небольших объемах бизнеса можно использо- .

Скоринговые модели применяются в основном при предоставлении кредитов на покупку товаров экспресс-кредитование и при выдаче кредитных карт. Скоринг представляет собой математическую статистическую модель, с помощью которой на базе кредитной истории уже имеющихся клиентов банк определяет, насколько велика вероятность, что тот или иной клиент вернет кредит в назначенный срок. Скоринг выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с надежностью или, наоборот, с ненадежностью клиента.

Техника кредитного скоринга представляет собой оценку в баллах характеристик, позволяющих с достаточной достоверностью определить степень кредитного риска при предоставлении потребительской ссуды тому или иному заемщику. Преимущества скоринговых моделей очевидны: Однако, несмотря на положительные моменты, применение кредитного скоринга сопряжено с рядом трудностей. Одна из них заключается в том, что определение оценивающих характеристик производится только на базе информации о тех клиентах, которым банк уже предоставлял кредит.

Другая и наиболее значимая проблема состоит в том, что скоринговые модели строятся на основе выборки из числа наиболее"ранних" клиентов. Учитывая это, сотрудникам банка приходится периодически проверять качество работы системы и, когда оно ухудшается, разрабатывать новую модель. Следует отметить, что из анкеты-заявления, заполненной заемщиком, для оценки берутся порядка десяти характеристик, а остальные данные хранятся в статистической базе для дальнейшего обновления и анализа скоринга.

На текущий момент российские банки оценивают такие характеристики, как доход, количество иждивенцев, наличие в собственности автомобиля при этом различают автомобиль отечественного и иностранного производства, обязательно учитывая срок, прошедший с момента его выпуска , наличие земельного участка рассматривается его площадь и удаленность от центра города , стаж работы, должность, образование.

Позволяет комплексно оценить финансовое состояние заемщика Не учитывает качественные показатели, статистику прошлых лет. Неавтоматизированная система требует постоянной интерпретации значений отдельных показателей Рейтинговые модели Позволяют автоматизировать оценку методом коэффициентов путем вычисления интегрального показателя. Отличаются удобством и простотой использования Учитывают только финансовые показатели, не используют статистику прошлых лет.

Требуют перестройки для различных типов компаний Скоринговые модели Позволяют получить оценку кредитоспособности в балльном эквиваленте и отнести заемщика к одной из трех групп. Просты и удобны в использовании, помогают оценивать нефинансовые качественные показатели. При оценке весовых коэффициентов статистическими методами позволяют учесть данные по уже выданным кредитам, являются экономически обоснованными Не универсальны, требуют перестройки под определенные типы компаний.

Модели для оценки кредитного риска заемщика - физического лица Банки должны предоставлять кредит «хорошим» клиентам, чтобы увеличить прибыль, кредитный скоринг для оценки кредитоспособности физических лиц. кредитовании, ипотеке, малом бизнесе и других областях кредитования.

Что такое скоринг и почему банк отказал? Скоринг — это система оценки кредитоспособности платежеспособности потенциального заёмщика, основанная на численных статических методах. Зачастую банки принимают решение о выдаче или невыдаче кредита тому или иному заемщику, не раскрывая всю схему проверки благонадежности заёмщика и тех факторов которые влияют на принятие решения о выдаче кредита. Так что же в наибольшей степени влияет на конечный результат и является толчком для начала сотрудничества?

Целью и задачей скоринга является оценка заявки заемщика и в итоге выдача принятого решения. Изучив особенности работы данной программы можно определить, кто он, идеальный заемщик? Идеальным вариантом для кредитного учреждения станет женщина среднего возраста, она должна быть замужем и иметь двух детей, а также иметь постоянное место жительства. Берутся во внимание также документально подтвержденное финансовое положение и наличие постоянного места работы. Всех, кто не подпадает под данную категорию заемщиков, спешим успокоить, это не значит, что вы не сможете оформить срочный кредит, просто именно такие клиенты чаще всего зарекомендовывают себя как наиболее надежные и пунктуальные.

Уровень надежности заёмщика вычисляет программа Российские банки только осваивают скоринг, но многие уже признали автоматическую систему подсчета рисков невозврата кредита как полезный инструмент в принятии решений о выдаче мелких кредитов. Более крупные сделки рассматриваются экспертом, который должен провести личное собеседование с потенциальным заемщиком. Скоринг может быть использован кредитной организацией на свое усмотрение.

Это может быть полное или частичное принятие решений.

Социальный скоринг

Что делать при отказе При выдаче кредитов банки стремятся получить максимальную прибыль и гарантировать возврат переданных заемщику средств. Для того чтобы снизить риск просрочек, финансовые организации тщательно анализируют всех претендентов и одобряют только заявки, обязательства по которым будут выполняться с большой вероятностью. Скоринговая модель анализирует факторы, влияющие на риск невозврата займа, и выдает рекомендации по одобрению заявки или отказу.

Бизнес-коучинг В зависимости от классификации клиента по группам риска банк принимает решение, стоит ли Скоринг - это математическая или статистическая модель, при помощи которой на основе Оценка кредитоспособности физических лиц с учетом индивидуальных факторов риска, таких как.

Термин скоринг или же скоринговая система — это способ быстрой оценки потенциального клиента, который чаще всего используется в банках и микрофинансовых организациях. По сути, кредитный скоринг и является зарабатыванием дополнительных очков, только вместо игры — заявка на получение финансовой поддержки от кредитной компании. Когда лучше продавать квартиру Подсчет таких баллов МФО и банки ведут при помощи специальных программ, алгоритмы которых позволяют проанализировать информацию в анкете заемщика — за каждый вопрос начисляется то или иное количество баллов.

Например, если программа видит по вашей заявке, что у вас довольно стабильное материальное положение есть недвижимость, постоянная работа, отсутствие других кредитов и т. Получить бонусные баллы могут семейные пары с детьми поскольку считается, что они будут более ответственно относиться к долговым обязательствам или специалисты с продолжительным опытом работы. Аналогичным образом количество баллов может и снижаться.

Скоринг как метод оценки кредитного риска

ЦБ сократит черные списки Автор: Как работает фабрика по выдаче кредитов Владельцам и руководителям предприятий малого и среднего бизнеса МСБ полезно знать общие принципы рассмотрения банком кредитных заявок. Тогда будет гораздо легче понять требования банкиров и получить кредит. Рассмотрение кредитной заявки предприятия МСБ в банке может быть проведено двумя основными способами Рассмотрение кредитной заявки предприятия МСБ в банке может быть проведено двумя основными способами.

Первый — традиционный метод, при котором собирается полный пакет документов. Затем их анализирует специалист банка и принимается решение о выдаче кредита или об отказе в кредитовании.

Для оценки кредитного риска производится анализ кредитоспособности заемщика, юридического или физического лица полностью и в срок рассчитаться по своим Даже внутри одного банка существуют различные модели для . сдвиги произошли в разработке скоринг-моделей для малого бизнеса.

Плата за обучение -2 Пятый этап оценки кредитоспособности заемщика — физического лица — оценка имеющегося у него имущества. Наличие собственности, владельцем которой потенциальный заемщик является, позволяет присвоить ему следующие баллы: Если перечисленные объекты собственности застрахованы, клиенту дополнительно присваиваются три балла, если не застрахованы — ноль баллов. На данном этапе потенциальный заемщик должен предоставит документ, подтверждающий собственность на жилье или договор аренды найма жилья, страховые полисы.

Максимальное количество набранных баллов на данном этапе составляет 14 баллов. На шестом этапе банк изучает сведения о приобретаемом за счет запрашиваемого кредита имуществе. На седьмом этапе оценки кредитоспособности физического лица изучаются сведения о поручителе если клиент желает получить кредит под поручительство юридического лица. Если поручитель является работодателем потенциального заемщика, клиенту присваивается 5 баллов, если не является работодателем — 0 баллов На восьмом этапе оценки кредитоспособности клиента рассматриваются дополнительные сведения о потенциальном заемщике.

Скоринговая система, ее уязвимость и перспектива развития в российских финансовых системах

Коэффициенты финансовой устойчивости, Общая итоговая оценка, Стоит отметить, что только у Россельхозбанка в оценке присутствует коэффициент оборачиваемости, которого нет в методике у Сбербанка и Владпромбанка. В методике используется коэффициент оборачиваемости активов, по нашему мнению, данный коэффициент обязательно нужно включать в оценку кредитоспособности, ведь он характеризует эффективность использования всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения, показывает, сколько раз за отчетный период совершается полный цикл производства, какой размер прибыли получается в итоге, сколько выручки от продажи продукции принесла каждая денежная единица активов.

Кроме того, нельзя не сказать о том, что во Владпромбанке не используется комплексная оценка состояния заемщика, качественные характеристики в методике совершенно отсутствуют.

Оценка кредитоспособности заемщика банком: скоринг как управление Проблема классификации заемщиков банков (юридических лиц) по степени кредитоспособности моделей и количественных методов оценки кредитоспособности клиентов Для физических лиц это в основном анкетные данные.

Современные методы оценки кредитоспособности физических лиц Ефимов А. В итоге к настоящему моменту, когда банки вновь открывают двери населению и строят планы по наращиванию розничных портфелей, возник вопрос, как оценить кредитоспособность розничных заемщиков, особенно сильно пострадавших от мирового финансового кризиса. Ни для кого не секрет, что временной интервал, необходимый для накопления определенной суммы сбережений, достаточной для приобретения населением товаров и услуг, с каждым годом существенно увеличивается.

В этой связи значимость потребительского кредита в т. Однако недавний финансовый кризис сильно усложнил процесс предоставления потребительских кредитов банками и получение их заемщиками. Причин резкого ухудшения качества розничных кредитных портфелей множество: Несомненно, похожие проблемы были и раньше, но в период кризиса ситуация сильно обострилась. Определение кредитоспособности заемщика является неотъемлемой частью работы коммерческого банка на этапе согласования нового кредита.

Скоринговая модель оценки кредитоспособности физического лица

Преимущества и недостатки применения скоринговых систем для оценки кредитоспособности заемщиков Перченкова Алёна Владимировна магистрант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Калужский филиал, РФ, г. Калуга На сегодняшний день коммерческий кредит выступает источником финансирования не только хозяйствующих субъектов, но и физических лиц. В практике коммерческих банков давно сложился определенный алгоритм или кредитный процесс, посредством которого происходит реализация кредитных отношений между заемщиком и банком.

Оценка кредитоспособности - физического лица розничного банковского бизнеса прирост выдаваемых физическим лицам кредитов в основном Неправомерен даже перенос скоринговой модели из одного банка в другой.

Основным видом риска, с которым сталкиваются в своей деятельности банки, является кредитный риск, или риск дефолта . Проблема управления кредитным риском является актуальной и для банковского сектора Республики Беларусь, причем ее актуальность растет вследствие укрепления рыночных отношений и усиления конкуренции в белорусском банковском секторе. В Беларуси планомерно внедряется современная методология управления банковскими рисками на основе Базельского соглашения по капиталу известного как Базель .

В данном соглашении подчеркивается необходимость использования внутренних банковских вероятностно-статистических моделей и количественных методов оценки кредитоспособности клиентов банка и кредитного банковского портфеля. С мая г. Деятельность этого нового института кредитного рынка позволит, в частности, вести кредитные истории заемщиков, то есть собирать сведения о качестве исполнения кредитных обязательств заемщиками в рамках всей банковской системы.

Накопление такой информации наряду с информацией о состоянии заемщиков юридических лиц является необходимым условием формирования репрезентативной базы статистических данных, пригодной не только для анализа, но и для оценки прогнозирования состояния заемщиков коммерческих банков, а также кредитного рынка в целом на основе вероятностно-статистических моделей и методов.

Одним из основных инструментов минимизации кредитного риска является скоринг .

Общая скоринговая модель позволит эффективнее рассчитывать вероятность погашения кредита

Проблема и задачи[ править править код ] В основном данный вид скоринга рассматривается как экспериментальный с перспективой массового применения. Однако отдельные случаи применения в свидетельствуют о запросе на данную технологию в нашей стране. Сегодня даже самые мощные кредитно-скоринговые системы не дают абсолютный эффект потребительском кредитовании и нуждаются в доработке.

В основном информация собирается с помощью традиционных источников: Однако данные, полученные со слов клиента, не всегда полностью соответствуют правде, а информации из других источников БКИ и пр. Кредитный рынок нуждается в новых источниках информации и способах её сбора и извлечения.

Социальный скоринг — это вид скоринга, который оценивает клиента по его социальным В частности, скоринг (от англ. scoring — подсчет очков в игре) — модель классификации клиентской . В основе платформы лежит самообучаемый алгоритм оценки кредитоспособности человека, который сейчас.

Достоинства и недостатки скоринговых систем в России на современном этапе Достоинства и недостатки скоринговых систем в России на современном этапе Доходность кредитных организаций неразрывно связана с кредитным риском, обусловленным невозвратностью кредитных средств и с качеством его оценки. В такой ситуации эффективным методом минимизации кредитных рисков кредитного учреждения служит применение ско- ринговых систем. В зависимости от классификации клиента по группам риска банк принимает решение, стоит ли выдавать кредит или нет, какой лимит кредитования и проценты следует устанавливать.

В мировой практике существует два основных метода оценки риска кредитования, которые могут применяться как отдельно, так и в сочетании друг с другом: Скоринг - это математическая или статистическая модель, при помощи которой на основе кредитной истории заемщика и информации о заемщике кредитное учреждение определяет, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик исполнит обязательства в срок1.

В процессе скоринга выделяются характеристики, связанные с надежностью и ненадежностью клиента. Наиболее часто используются следующие характеристики: Банк, принимающий решение о внедрении оценки кредитоспособности заемщика - физического лица на основе скоринговой системы стоит перед выбором. Первым делом, он должен для себя ответить на следующий вопрос: Плюсами приобретения готовой скоринговой модели является то, что скоринговые карты предлагаются ведущими мировыми агентствами, которые представлены на рынке достаточно давно и накопили огромный опыт в области разработки скоринговых карт, а минусом - то, что при приобретении готовой скоринговой карты, особенно в том случае, если банк уже располагает необходимым набором статистических данных, банк фактически теряет контроль над самим процессом построения ско- ринговой карты.

Кроме того, если банк предполагает использовать различные скоринговые карты для разных розничных продуктов, разных регионов, то самостоятельная разработка скоринговой карты может оказаться для банка более дешевой по сравнению с приобретением готовой ско- ринговой карты.

Что такое скоринговый балл? Что значит скоринг.